公司程序化交易模型分别为:趋势决策日内高增长模型、波段趋势模型、稳健均衡增长模型、股票与期指择时对冲模型。
公司程序化交易模型的核心思想是:仅做顺势交易,在风险可控的前提下把握趋势性交易机会;把握有效的最大盈利机会,量化控制和管理失效时投资损失,最终实现大赚小亏的博弈结果;公司程序化交易频率属于中等交易频率。
公司利用程式化交易系统和策略模型,对过去三年沪深300股指期货进行模拟回测,收益率成绩喜人,年化收益率均在150%-200%之间,最大回撤率为25%,收益可观,风险可控,在未来投资管理中,公司有信心让投资业绩更上一层楼。
道合稳健均衡增长模型说明:
我们将市场周期分为长、中、微周期。长周期定义是1~3年,中周期是3~12个月,微周期是以分钟为单位。在一年中,市场将呈现3~4次涨或跌的中周期变化。当我们系统对中周期趋势拐点做出研判后,再以微周期的多个技术指标叠加运用,综合趋势理论价、量关系进行分析,把握其中少数的日内大波动时机进行自动决策交易。针对失误的交易,尽管可能是多次,但程序自动将风险控制在较小范围内。因此账户收益必然呈现:赚钱次数虽少,但质量高,即收益率高;亏钱次数虽多,但都是小亏。账户盈亏比为:平均3 倍 。模型胜率为:平均35%左右 。这样的比率决定了账户在3~6个月后赚钱的概率接近100%。
投资思想:运用系统模型对市场长中短趋势进行有效地判断,进行顺势而为的投资,过程中同时过滤掉反趋势的走势,仅以少量仓位持仓隔夜操作。当趋势发生转折性变化时能够自动平旧仓并建立新的趋势仓位;即便隔夜出现市场较大波动,模型的运用风险也很小;可以理解为"少仓位中期波段投资"的操盘行为。平均每年买卖交易次数合计仅十二次。
收益:过去两年八个月累积收益215%
资金使用率:25%
历史最大回撤:20%
适合投资风格:稳健型投资者、机构择时对冲运用、产业资本
(200万)双策略均衡组合模型介绍:
投资思想:运用系统模型对市场长中短趋势进行有效地判断,进行顺势而为的投资,过程中同时过滤掉反趋势的走势,仅以少量仓位持仓隔夜操作,而大部份资金则用于日内交易,日内交易部份也釆取相对稳健的策略。目标是趋势、日内交易两不误,中短线结合,收益曲线较平滑。
收益:过去两年八个月累积收益1430%
资金使用率:25%~100%
历史最大回撤:11.6%
适合投资风格:稳健型投资者,运用杠杆劣后投资人、机构投资人
(3000万)四策略均衡组合模型介绍:
投资思想:运用系统模型对市场长中短趋势进行有效地判断,进行顺势而为的投资,过程中同时过滤掉反趋势的走势,仅以少量仓位持仓隔夜操作,而大部份资金则用于日内交易,日内交易部份也釆取相对稳健的策略。目标是趋势、日内交易两不误,中短线结合,收益曲线较平滑。
收益:过去两年八个月累积收益3633%
资金使用率:10%~100%
历史最大回撤:15.5%
适合投资风格:稳健型投资者,运用杠杆劣后投资人、机构投资人
投资思想:在股票投资持仓时灵活择时对冲,借此获取超越指数的收益或尽量获取绝对收益,、低风险阿尔法套利收益等。选股可根据模型和人工完成,择时对冲由模型自主完成。
收益:过去两年八个月累积收益150%
资金使用率:20%
历史最大回撤:5%
适合投资风格:稳健型投资者,运用杠杆劣后投资人、公募基金等大型机构投资人。